Las series de tiempo fractales y un método pronóstico. - Romero-Meléndez, Guillermo; García-Valdez, Carlos Alberto; Nava-Huerta, Agustín; Ojeda-Suárez, Rogelio (México, DF MX: Fondo de Cultura Económica)
Presenta un método de pronóstico para la serie de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplica este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.
Keywords: MEXICO; TEORIA ECONOMICA; ECONOMOMIA; MODELOS ECONOMETRICOS; SERIES TEMPORALES; ÍNDICES DE PRECIOS; MERCADO DE VALORES