Sistema informático, para determinar y predecir los precios de los instrumentos bursátiles, con base en el modelo matemático de Nelson y Siegel, aplicado al mercado de valores costarricense - Umaña Madrigal, Diego Armando; Ricketts Torres, Clarence; Universidad Nacional (Costa Rica). Escuela de Informática (Heredia, C.R. : D. Umaña M., 2011)
Analiza, diseña, desarrolla e implementa un sistema informático, para la estimación de una Estructura Temporal de Tasas de Interés (ETTUI), entendiéndose esta como la función que relaciona los tipos de interés libres de riesgo de insolvencia y liquidez con su plazo y permitiendo observar la relación entre tipos de interés a corto y largo plazo, produciendo un conjunto de parámetros, con los cuales determinar y predecir el precio o rendimiento de los instrumentos financieros que se negocian en la Bolsa Nacional de Valores, lo cual permitirá a todos los participantes del mercado de valores costarricense contar con los insumos necesarios para valorar y gestionar sus carteras de inversión.
Tesis (Licenciatura) -- Universidad Nacional, Heredia, 2011
Disponible también en disco compacto
Keywords: INFORMATICA; MERCADO FINANCIERO; TASA DE INTERES; BASES DE DATOS; PRODUCTIVIDAD; ECONOMIA