Modelo de riesgo emisor para los portafolios de inversión del Banco Nacional de Costa Rica - Garita Mora, Oscar Melvin 1979- (2014)
Esta investigación examina una serie de técnicas para estimar las probabilidades de impago de un emisor, a través de la información de los precios de los instrumentos emitidos por dicho emisor. Estas técnicas permiten realizar una estimación de la pérdida esperada con información más oportuna. Además, se propone una supervisión financiera enfocada en los cambios en el valor de la pérdida esperada.