Modelo de riesgo emisor para los portafolios de inversión del Banco Nacional de Costa Rica - Garita Mora, Oscar Melvin 1979-; Cambronero Villalobos, Santiago 1966- ([San José], Costa Rica, 2014)
Esta investigación examina una serie de técnicas para estimar las probabilidades de impago de un emisor, a través de la información de los precios de los instrumentos emitidos por dicho emisor. Estas técnicas permiten realizar una estimación de la pérdida esperada con información más oportuna. Además, se propone una supervisión financiera enfocada en los cambios en el valor de la pérdida esperada.
This paper reviews a range of techniques to estimate an entity's default probability, based on the pricing information available for the instruments issued by such entity. These techniques facilitates the adequate estimation of the expected loss based on timely information. Finally, it propases a financial surveillance focused on changes in the value of the expected loss.
Tesis (maestría profesional en matemática aplicada)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2014
Keywords: RIESGO DEL CREDITO -- MODELOS MATEMATICOS; PROBABILIDADES; RIESGO (FINANZAS) -- COSTA RICA; ADMINISTRACION DE RIESGOS -- COSTA RICA