Aplicación de la teoría bayesiana en la tarifación del seguro de aviación - Araya Vargas, Siviany Gerardo 1993- (2021)
El proceso de tarifación en las compañías de seguros, se basa generalmente en los datos de las pérdidas para medir su cuantía y relación existente con los montos expuestos de la cartera del seguro específico. Esto no es posible para nuevos riesgos o productos de seguros donde los datos de pérdidas son escasos o no están disponibles. En el marco de la normativa creada por la Superintendencia General de Seguros en Costa Rica, las compañías deben investigar y/o desarrollar teoría para incorporarla dentro de la nota técnica, creando sustento técnico para utilizar correctamente la poca información existente y permitiendo, bajo un análisis de sensibilidad, registrar bajo una base sólida y en un contexto realista, tarifas que se catalogan como experimentales. Las tarifas experimentales se establecen subjetivamente con poca o ninguna justificación actuarial y se ajustan con la experiencia de años posteriores, que podría representar inadecuadamente la distribución natural de los siniestros asociados al producto. En el contexto de la estadística bayesiana, podemos encontrar una gran cantidad de modelos que permiten obtener una prima de riesgo con base en el conocimiento de expertos del área de suscripción y otras dependencias que manejan información del seguro de aviación. Por lo tanto, en la presente tesis se propone incorporar la opinión de los profesionales en materia del seguro de aviación del Instituto Nacional de Seguros dada la escasez de información relevante para medir todos y cada uno de los eventos que generen una pérdida para la compañía, asociados a los riesgos asumidos por la misma en esa línea de seguros con un riesgo potencial elevado. Un enfoque bayesiano permite añadir complejidad a la forma de tarifar estos seguros, generando primas de riesgo con una base más sólida y en un contexto más realista. Estos modelos podrían ser incorporados en las notas técnicas, a...