Aplicación de la teoría bayesiana en la tarifación del seguro de aviación - Araya Vargas, Siviany Gerardo 1993-; Barboza Chinchilla, Luis Alberto 1981- (San José, Costa Rica, 2021)
El proceso de tarifación en las compañías de seguros, se basa generalmente en los datos de las pérdidas para medir su cuantía y relación existente con los montos expuestos de la cartera del seguro específico. Esto no es posible para nuevos riesgos o productos de seguros donde los datos de pérdidas son escasos o no están disponibles. En el marco de la normativa creada por la Superintendencia General de Seguros en Costa Rica, las compañías deben investigar y/o desarrollar teoría para incorporarla dentro de la nota técnica, creando sustento técnico para utilizar correctamente la poca información existente y permitiendo, bajo un análisis de sensibilidad, registrar bajo una base sólida y en un contexto realista, tarifas que se catalogan como experimentales. Las tarifas experimentales se establecen subjetivamente con poca o ninguna justificación actuarial y se ajustan con la experiencia de años posteriores, que podría representar inadecuadamente la distribución natural de los siniestros asociados al producto. En el contexto de la estadística bayesiana, podemos encontrar una gran cantidad de modelos que permiten obtener una prima de riesgo con base en el conocimiento de expertos del área de suscripción y otras dependencias que manejan información del seguro de aviación. Por lo tanto, en la presente tesis se propone incorporar la opinión de los profesionales en materia del seguro de aviación del Instituto Nacional de Seguros dada la escasez de información relevante para medir todos y cada uno de los eventos que generen una pérdida para la compañía, asociados a los riesgos asumidos por la misma en esa línea de seguros con un riesgo potencial elevado. Un enfoque bayesiano permite añadir complejidad a la forma de tarifar estos seguros, generando primas de riesgo con una base más sólida y en un contexto más realista. Estos modelos podrían ser incorporados en las notas técnicas, a...
The pricing process in the Insurance Companies, is mainly based on loss data to measure their amount and relationship with respect to the exposed amounts of the specific insurance portfolio. This aproach is not possible for new risks or insurance products where loss data is scarce or unavailable. In the regulation created by the Superintendencia General de Seguros in Costa Rica, the companies must investigate and develop sustainable theory to incorporate it into the technical note, creating technical support for correctly utilize the little existing information and allowing, under a sensitivity analysis, to register on a solid basis and in a realistic context, quotes that are classified as experimental. Experimental quotes are subjectively established with little or no actuarial justification and adjust with the experience of later years, even the latter being, possibly not representative of the distribution of the associated claims to the product. In the context of bayesian statistics, we can find a wide range of models to be used for obtaining a risk premium based on the knowledge of expert underwriters and other technicians who study day-to-day aviation insurance. It is proposed to incorporate the opinion of the professionals in the aviation insurance at Instituto Nacional de Seguros, given the lack of relevant information to measure each and every one of the events that can trigger a loss for the company, associated with the risks assumed by it in this insurance line with a high potential risk. A bayesian approach allows to add a special complexity to the way in which these insurances are priced, generating risk premiums with a more solid base and in a more realistic context. These could be incorporated in the technical notes of the products under study, giving a technical support not only the insurer, but also the regulator that helps it in its function of taking care of the stability of the companies and their responsibility to the insured people who..
Tesis (licenciatura en ciencias actuariales)--Universidad de Costa Rica. Facultad de Ciencias. Escuela de Matemática, 2021
Keywords: TEORIA BAYESIANA DE DECISIONES ESTADISTICAS; SEGUROS AEREOS; MATEMATICAS EN SEGUROS; RIESGOS (SEGUROS); PRIMAS Y TARIFAS (SEGUROS)