Introduction to modern time series analysis - Kirchgässner, Gebhard; Wolters, Jürgen (Berlin ; New York : Springer, 2007)
Este libro presenta desarrollos modernos en econometría de series de tiempo que se aplican a series temporales macroeconómicas y financieras. Intenta colmar la brecha entre métodos y aplicaciones realistas. Este libro contiene los enfoques más importantes para analizar series de tiempo que pueden ser estacionarias o no estacionarias. Modelado y pronóstico de series de tiempo univariadas es el punto de partida. Para la serie de tiempo estacionario múltiple Granger test de causaliy y modelos vectoriales autorregresivos se presentan. Para trabajos reales aplicados es muy importante el modelado de series temporales uniones o multivariantes no nonstationary. Por lo tanto, el análisis de raíz unitaria y de cointegración, así como los modelos de corrección de errores vectoriales juegan un papel central. También se estudia la volatilidad de las series de tiempo financieras con modelos heteroscédticos condorales autorregresivos.
Procesos estacionarios univariados -- Causalidad de Granger -- Procesos autorregresivos vectoriales -- Procesos no estacionarios -- Cointegración -- Heteroscedasticidad condicional autoregressiva.
Incluye referencias bibliográficas e índice.
Keywords: Análisis de series de tiempo; Estadística matemática