Aspects of Brownian Motion - Mansuy, Roger; Yor, Marc (Berlin : Springer, 2008)
El cálculo estocástico y la teoría de la excursión son herramientas muy eficientes para obtener resultados exactos o asintóticos sobre el movimiento browniano y los procesos relacionados. Además es un obvio audience de estudiantes y profesores el libro también aborda los intereses de los investigadores de la teoría de la probabilidad de núcleo a los campos aplicados como la física de polímeros y las finanzas matemáticas.
El espacio gaussiano de BM -- Las leyes de algunos funcionales cuadráticos de BM -- Los cuadrados de los procesos de Bessel y los teoremas del Caballero de Rayos para los tiempos locales brownianos -- Una explicación y algunas extensiones de las identidades ciesielski-Taylor -- Sobre el número de bobinas de algunas funciones del movimiento browniano y el problema de las opciones asiáticas -- Algunas leyes asintóticas para BM multidimensional -- Algunas extensiones del arco de Paul Lévy son algunas de ellas para BM -- Otros resultados sobre la reflexión del movimiento browniano perturbado por su hora local A 0 -- Sobre los valores principales de los tiempos locales brownianos y de Bessel -- Representaciones probabilísticas de la función zeta de Riemann y algunas generalizaciones relacionadas con los procesos de Bessel.
Incluye referencias bibliográficas e índice
Keywords: Movimiento browniano