Teoría de riesgo - Diz Cruz, Evaristo (Bogotá : Ecoe, 2006)
El libro está orientado fundamentalmente hacia la práctica de la teoría básica de riesgo, más que a un tratamiento estadístico matemático teórico. Especialmente trata dos partes: la primera conocida como riesgo actuarial, la cual, orienta toda la teoría de aplicaciones de la Estadística Matemática en el campo de los seguros y autoseguros; la segunda, conocida como riesgo financiero que se ubica en el contexto de la Matemática Financiera moderna. Ambos enfoques son complementarios y de gran importancia en el mundo que caracteriza las economías actuales.
Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente -- Modelación de una pérdida -- Tipos de modelos de probabilidad -- Distribuciones condicionales de pérdida -- Modelo de riesgo individual -- Tipología de distintas coberturas -- Transferencia de riesgo: reaseguro -- Riesgo de la tasa de interés -- Árboles de riesgo binomial -- Valor en riesgo -- Procesos estocásticos Wiener -- Cadenas markovianas -- Tasas de interés estocásticas y valores presentes -- Simulación Montecarlo.
Incluye apéndices.
Keywords: Administración de riesgo; Seguros; Modelación de riesgo; Teoría de riesgo