Stochastic processes and their applications - Beichelt, Frank, 1942-; Fatti, L. Paul. (Boca Raton, Florida : CRC Press, 2002)
Este libro es una introducción a los procesos estocásticos y sus aplicaciones para estudiantes de ingeniería, estadísticas industriales, ciencia, investigación de operaciones, análisis de políticas comerciales y públicas y finanzas. Proporciona fundamentos teóricos para modelar los fenómenos de los rambres dependientes del tiempo, como ocurren en la física, la electrónica, la informática y la biología. Asimismo, tiene en cuenta las aplicaciones en el campo de la investigación operativa, en particular en la teoría de colas, mantenimiento y fiabilidad, así como en los mercados financieros.
Teoría de probabilidades -- Procesos estocásticos -- Procesos de Poisson -- Procesos de renovación -- Cadenas de Markov de tiempo discreto -- Cadenas de Markov continuas -- Procesos de Wiener -- Análisis espectral de procesos estacionarios.
Título original en alemán: Stochastische Prozesse Für Ingenieure
Incluye apéndice, páginas: 312-313
Incluye respuestas a ejercicios seleccionados, páginas: 314-318
Incluye índice, páginas: 323-326
Incluye referencias bibliográficas (p. 319-322)
Keywords: Procesos estocásticos; Procesos de Markov; Sistemas estocásticos