Introducción a la Econometría / James H. Stock, Mark W. Watson ; traducción : María Arrazola Vacas, Leticia Rodas Alfaya ; traducción, coordinación de la traducción y revisión técnica Raúl Sánchez Larrión - Stock, James Harold; Watson, Mark M.; Arrazola Vacas, María; Sánchez Larrión, Raúl (Madrid, España : Pearson Educación, 2012)
La econometría puede ser una asignatura entretenida tanto para el profesor como para el estudiante. La realidad de la economía, los negocios, y el estado es un asunto complicado y confuso, repleto de ideas contrapuestas y preguntas que necesitan respuestas. ¿Resulta más efectivo abordar el problema de la conducción bajo los efectos del alcohol mediante leyes más severas o mediante un aumento de los impuestos sobre el alcohol? ¿Se podría ganar más dinero en bolsa comprando cuando los precios están históricamente bajos, en términos relativos a los salarios, o simplemente se debería no arriesgar tal y como sugiere la teoría del paseo aleatorio sobre el precio de los activos financieros? ¿Podría mejorarse la educación primaria reduciendo el número de alumnos por clase, o simplemente se debería poner a nuestros niños a escuchar a Mozart durante 10 minutos al día? La econometría nos ayuda a distinguir las buenas ideas de aquellas descabelladas y proporciona respuestas cuantitativas a importantes preguntas cuantitativas. La econometría abre una ventana en nuestro complicado mundo que permite ver las relaciones sobre las cuales las personas, las empresas y los gobiernos basan sus decisiones. El libro Introducción a la Econometría está diseñado para un primer curso de econometría de grado universitario. De acuerdo con nuestra experiencia, para conseguir que la econometría sea pertinente en un curso introductorio, debe ocurrir que algunas aplicaciones interesantes consigan motivar la teoría y que la teoría acompañe a las aplicaciones. Este sencillo principio representa una significativa divergencia con la generación más antigua de libros de econometría, en los cuales los modelos teóricos y los supuestos no acompañan a las aplicaciones. No es extraño que algunos estudiantes cuestionen la relevancia de la econometría tras haber pasado una gran parte de su tiempo aprendiendo supuestos que posteriormente se revelan como poco realistas por lo que deben estudiar «soluciones» a «problemas» que aparecen cuando las aplicaciones no se corresponden con los supuestos. Creemos que es mucho mejor motivar la necesidad de herramientas con un ejemplo concreto y proporcionar posteriormente unos pocos y sencillos supuestos que se correspondan con esa aplicación. Al resultar la teoría inmediatamente relevante para las aplicaciones, este enfoque puede conseguir que la econometría cobre vida.
CAPÍTULO 1. Cuestiones económicas y datos. -- CAPÍTULO 2. Repaso de probabilidad. -- CAPÍTULO 3. Repasos de estadística. -- CAPÍTOLO 4. Regresión lineal con regresor único. -- CAPÍTULO 5. Regresión con regresor único: contrastes de hipótesis e intervalos de confianza. -- CAPÍTULO 6. Regresión lineal con varios regresores. -- CAPÍTULO 7. Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza en regresión múltiple. - 8. Funciones de regresión no lineales. - 9. Evaluación de estudios basados en regresión múltiple. - 10. Regresión con datos de panel. -- CAPÍTULO 11. Regresión con variable dependiente binaria. -- CAPÍTULO 12. Regresión con variables instrumentales. - CAPÍTULO 13. Experimentos y cuasi experimentos. - CAPÍTULO 14. Introducción DE regresión con datos de series temporales económicas. -- CAPÍTULO 15. Estimación de efectos causales dinámicos. -- CAPÍTULO 16. Otros temas con la regresión en serie temporales. -- CAPÍTULO 17. Teoría de regresión lineal con regresor único. -- CAPÍTULO 18. Teoría de regresión múltiple.
Bibliografía: páginas 547-550
Keywords: ECONOMETRIA; ANALISIS DE REGRESION; MODELOS ECONOMETRICOS; ESTADISTICA MATEMATICA