Sobre el cálculo de primas por plazo. el caso del mercado interbancario a uno y siete días. Rafael Flores de Frutos y Emilio J. Dominguez Irastorza
Bajo el supuesto de espectativas racionales, se propone un método para aproximar el conjunto de información que manejan los agentes al formar sus expectativas. Uitilizando dicho método se aproxima al conjunto que utilizan los agentes cuando forman sus expectativas sobre los tipos de cambio a uno...
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| Other Authors: | |
| Format: | Unknown |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Madrid, España :
Fundación Empresa Pública, 1992
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| Subjects: |
| Summary: | Bajo el supuesto de espectativas racionales, se propone un método para aproximar el conjunto de información que manejan los agentes al formar sus expectativas. Uitilizando dicho método se aproxima al conjunto que utilizan los agentes cuando forman sus expectativas sobre los tipos de cambio a uno y siete días, en el mercado intercambiario español. Con este conjunto se evalúa la capacidad del modelo de las espectativas para explicar las relaciones entre dichos tipos; se calcula la prima por plazo, implícita en el tipo de siete días y se contrastan las hipótesis teóricas habituales sobre dichas primas |
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| Physical Description: | p. 443-462 |