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| LEADER |
01496nab a22002891a 4500 |
| 001 |
UNA01000172062 |
| 005 |
20120328201457.0 |
| 008 |
080728s mx 00010 spa d |
| 035 |
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|a R033550
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| 040 |
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|a Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Costa Rica
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| 041 |
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|a Es
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| 090 |
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|a R033550
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| 100 |
1 |
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|a Venegas Martínez, Francisco
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| 245 |
1 |
0 |
|a Volatilidad de los mercados bursátiles de América Latina :
|b efectos de largo plazo
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| 260 |
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|a México, D.F. MX:
|b Banco Nacional de Comercio Exterior
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| 300 |
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|a páginas 936-947
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| 520 |
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|a Investiga la persistencia de memoria de largo plazo en la volatilidad de los rendimientos en los seis principales mercados bursátiles de América Latina. Emplean para ello un modelo de volatilidad estocástica con memoria de largo plazo construido mediante un proceso autorregresivo de promedios móviles fraccionalmente integrados en un esquema de volatilidad estocástica. Encuentran que en los mercado de Argentina, Brasil, Chile, México y Estados Unidos hay indicios de memoria de largo plazo en la volatilidad, al contrario de lo que ocurre en Colombia y Venezuela.
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| 650 |
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4 |
|a AMERICA LATINA
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| 650 |
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4 |
|a MERCADO FINANCIERO
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| 650 |
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4 |
|a MERCADO DE VALORES
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| 650 |
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4 |
|a VOLATILIDAD
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| 700 |
1 |
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|a Islas Camargo, Alejandro
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| 773 |
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|t Comercio Exterior
|g vol. 55 no. 11 noviembre 2005 p. 936-947
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| 852 |
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|a CIDCSO
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| 900 |
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|a JPS-20060516
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| 901 |
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|a LMS-20060213
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| 902 |
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|a Realidad Nacional y su Contexto
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