Perspectiva histórica de los modelos Arima y su utilidad en el análisis económico. Antoni Espasa
Enumera contribuciones a la teoría de procesos estocásticos estacionarios aparecidos en 1912-1942, y comenta los procedimientos para predecir y extraer señales de series económicas consideradas no estacionarias, brecha cubierta con modelos Arima, que incorporan un tipo de proceso evolutivo caracteri...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Desconocido |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Madrid, España :
Centro de Estudios Constitucionales,
1991
|
| Materias: |
| LEADER | 01225na aa2200253a 44500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UNA01000206259 | ||
| 005 | 20120328202956.0 | ||
| 008 | 080728s 00010 spa d | ||
| 022 | |a 0212-6109 | ||
| 040 | |a Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Costa Rica | ||
| 041 | |a spa | ||
| 082 | |a R019064 | ||
| 100 | 1 | |a Espasa, Antonio | |
| 245 | 1 | 0 | |a Perspectiva histórica de los modelos Arima y su utilidad en el análisis económico. Antoni Espasa |
| 260 | |a Madrid, España : |b Centro de Estudios Constitucionales, |c 1991 | ||
| 300 | |b p. 541-549 | ||
| 310 | |a Cuatrimestral | ||
| 520 | |a Enumera contribuciones a la teoría de procesos estocásticos estacionarios aparecidos en 1912-1942, y comenta los procedimientos para predecir y extraer señales de series económicas consideradas no estacionarias, brecha cubierta con modelos Arima, que incorporan un tipo de proceso evolutivo caracterizado por la presecencia de raíces auto-regresivas unitarias sobre una estructura ARMA, forma general de aproximar procesos estacionarios | ||
| 650 | 4 | |a HISTORIA | |
| 650 | 4 | |a MODELOS | |
| 650 | 4 | |a ANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | |a ECONOMIA | |
| 773 | |t Revista de historia económica. Vol. 9, No. 3 (1991) | ||
| 852 | |a UCID | ||