Perspectiva histórica de los modelos Arima y su utilidad en el análisis económico. Antoni Espasa
Enumera contribuciones a la teoría de procesos estocásticos estacionarios aparecidos en 1912-1942, y comenta los procedimientos para predecir y extraer señales de series económicas consideradas no estacionarias, brecha cubierta con modelos Arima, que incorporan un tipo de proceso evolutivo carac...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Desconocido |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Madrid, España :
Centro de Estudios Constitucionales,
1991
|
| Materias: |
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| 300 | |b p. 541-549 | ||
| 310 | |a Cuatrimestral | ||
| 520 | |a Enumera contribuciones a la teoría de procesos estocásticos estacionarios aparecidos en 1912-1942, y comenta los procedimientos para predecir y extraer señales de series económicas consideradas no estacionarias, brecha cubierta con modelos Arima, que incorporan un tipo de proceso evolutivo caracterizado por la presecencia de raíces auto-regresivas unitarias sobre una estructura ARMA, forma general de aproximar procesos estacionarios | ||
| 650 | 4 | |a HISTORIA | |
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| 650 | 4 | |a ANALISIS ECONOMICO | |
| 650 | 4 | |a ECONOMIA | |
| 773 | |t Revista de historia económica. Vol. 9, No. 3 (1991) | ||
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