Perspectiva histórica de los modelos Arima y su utilidad en el análisis económico. Antoni Espasa
Enumera contribuciones a la teoría de procesos estocásticos estacionarios aparecidos en 1912-1942, y comenta los procedimientos para predecir y extraer señales de series económicas consideradas no estacionarias, brecha cubierta con modelos Arima, que incorporan un tipo de proceso evolutivo carac...
| Autor principal: | |
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| Formato: | Desconocido |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Madrid, España :
Centro de Estudios Constitucionales,
1991
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| Materias: |