Ecuaciones diferenciales estocásticas : fundamentos y un algoritmo para una solución aproximada.
Presenta un análisis teórico del Cálculo Estocástico Escalar, el cual es una base para el estudio de la Ecuación Diferencial Estocástica, tipo Ito, caso unidimensional, que muchas veces se nos presenta al modelar matemáticamente problemas de la Física, de la Ingeniería, de la Economía, etc...
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Undetermined Spanish |
| Publicado: |
México
[s.e]
1995
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| Materias: |
| Sumario: | Presenta un análisis teórico del Cálculo Estocástico Escalar, el cual es una base para el estudio de la Ecuación Diferencial Estocástica, tipo Ito, caso unidimensional, que muchas veces se nos presenta al modelar matemáticamente problemas de la Física, de la Ingeniería, de la Economía, etc. Plantea un algoritmo que contiene la aproximación del proceso a la solución de la ecuación. |
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| Descripción Física: | 94 p. :il. |