Fundamentos de econometría intermedia : teoría y aplicaciones

La econometría es un conjunto de métodos estadísticos inferenciales para el tratamiento cuantitativo de la información económica; esta sirve de apoyo a gran parte de las disertaciones llevadas a cabo en campos especiales de la economía y los negocios. En este sentido, este libro presenta los fundame...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rosales Alvarez, Ramón Antonio, 1951- (autor)
Formato: Libro
Lenguaje:Spanish
Publicado: Bogotá : Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Centro de estudios sobre Desarrollo Económico, : Ediciones Uniandes, 2013.
Edición:Primera edición: enero de 2013.
Materias:
LEADER 04718nam a2200409 i 4500
003 PA-PaUSB
005 20190529153348.0
006 a|||||r|||| 00| 0
007 ta
008 190417s2013 ck ||||||b|||||1|||spa d
020 |a 9789586957526 impreso 
020 |a 9789586957977 e-book 
040 |a Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá 
082 0 4 |2 21  |a 330.015195  |b R71  |q SIBIUP 
100 |9 212318  |a Rosales Alvarez, Ramón Antonio,   |d 1951-  |e autor 
245 1 0 |a Fundamentos de econometría intermedia :  |b teoría y aplicaciones   |c / Ramón Antonio Rosales Álvarez [y otros tres] 
250 |a Primera edición: enero de 2013. 
264 1 |a Bogotá :   |b Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Centro de estudios sobre Desarrollo Económico, :   |b Ediciones Uniandes,  |c 2013. 
300 |a xiv, 412 páginas :   |b ilustraciones ;   |c 24 cm. 
336 |2 rdacontent  |a texto  |b txt 
337 |2 rdamedia  |a sin mediación  |b n 
338 |2 rdacarrier  |a volumen  |b nc 
500 |a Incluye datos biográficos de los autores en la solapa. 
500 |a Donación de la Librería El Hombre de la Mancha, 2019. 
504 |a Incluye índice. 
504 |a Bibliografía: páginas 405-410. 
505 2 |a Especificación incorrecta y endogenidad. -- Modelos de ecuacionrs simultáneas. -- Modelos de probabilidades: Lineal, Probet y Logit. -- Introducción a las series de tiempo. -- Metodología Box-Jenkins para pronosticar series de tiempo mediante procersos autorregresivos y de media móvil. -- Modelos con rezagos distribuidos y autorregresivos, causalidad de Granger y cointegración. -- Modelos para datos de corte transversal agrupados en tiempo y estimación de diferencias en diferencias. -- Modelos para datos en panel o longitudinales. 
520 3 |a La econometría es un conjunto de métodos estadísticos inferenciales para el tratamiento cuantitativo de la información económica; esta sirve de apoyo a gran parte de las disertaciones llevadas a cabo en campos especiales de la economía y los negocios. En este sentido, este libro presenta los fundamentos intermedios de esta área de estudio para estudiantes y distintos profesionales que tengan un conocimiento previo de los temas tratados en econometría básica, como son: métodos y supuestos para estimar los parámetros de un modelo (mínimos cuadrados ordinarios [MCO] y máxima verosimilitud), aspectos fundamentales de una regresión simple y múltiple, pruebas de hipótesis (individuales y globales), características de los estimadores (insesgados, consistentes y eficientes), métodos de detección y corrección del incumplimiento de algunos supuestos de MCO (homoscedasticidad, ausencia de multicolinealidad y autocorrelación residual). Asimismo vale la pena destacar que uno de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con el programa econométrico especializado Stata. En este sentido, este libro presenta los fundamentos intermedios de esta área de estudio para estudiantes y distintos profesionales que tengan un conocimiento previo de los temas tratados en econometría básica, como son: métodos y supuestos para estimar los parámetros de un modelo (mínimos cuadrados ordinarios [MCO] y máxima verosimilitud), aspectos fundamentales de una regresión simple y múltiple, pruebas de hipótesis (individuales y globales), características de los estimadores (insesgados, consistentes y eficientes), métodos de detección y corrección del incumplimiento de algunos supuestos de MCO (homoscedasticidad, ausencia de multicolinealidad y autocorrelación residual). Asimismo vale la pena destacar que uno de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con el programa econométrico especializado Stata. Asimismo vale la pena destacar que uno de los aportes más importantes del libro es la presentación teórico-práctica con información real y ejemplos aplicados, los cuales fueron efectuados, paso a paso, con el programa econométrico especializado Stata. --  |2 Tomado de la contracubierta 
650 7 |a ECONOMETRIA   |2 LEMB   |9 152060 
650 7 |a ECONOMIA MATEMATICA  |2 LEMB  |9 136545 
650 7 |a MODELOS ECONOMETRICOS  |2 LEMB   |9 202025 
650 7 |a ECONOMIA   |2 LEMB  |9 136769  |v METODOS ESTADISTICOS 
740 0 |a E-Libro (Servicio en línea) 
942 |2 ddc  |c BK 
945 |a NC 
999 |c 219185  |d 219168 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 330_015195000000000_R71  |7 0  |8 CG  |9 389091  |a 10  |b 10  |c 10  |d 2019-04-17  |e obsequio  |o 330.015195 R71  |p 00342086  |r 2019-04-17  |t e.1  |w 2019-04-17  |y BK