Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras = Discrete and continuous methods formodeling financial series yieldingstochastic volatility probability density /

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Grajales Correa, Carlos Alexánder (Autor/a)
Otros Autores: Pérez Ramírez, Fredy Ocaris (Autor/a)
Formato: Artículo
Lenguaje:Spanish
Materias:
PROCESOS ESTOCASTICOS
MATEMATICAS FINANCIERAS
Acceso en línea:Ver artículo en digital

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