Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras = Discrete and continuous methods formodeling financial series yieldingstochastic volatility probability density /
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Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Spanish |
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Acceso en línea: | Ver artículo en digital |
Descripción Física: | 105-123 : gráficos en blanco y negro. |
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