Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras = Discrete and continuous methods formodeling financial series yieldingstochastic volatility probability density /

Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras = Discrete and continuous methods formodeling financial series yieldingstochastic volatility probability density /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Grajales Correa, Carlos Alexánder (Autor/a)
Otros Autores: Pérez Ramírez, Fredy Ocaris (Autor/a)
Formato: Artículo
Lenguaje:Spanish
Materias:
PROCESOS ESTOCASTICOS
MATEMATICAS FINANCIERAS
Acceso en línea:Ver artículo en digital

Internet

Ver artículo en digital

Sistema de Bibliotecas de Universidad de Costa Rica

Detalle de Existencias desde Sistema de Bibliotecas de Universidad de Costa Rica
Número de Clasificación: 620
Copia Disponible

Ejemplares similares