Perspectiva histórica de los modelos Arima y su utilidad en el análisis económico. Antoni Espasa
Enumera contribuciones a la teoría de procesos estocásticos estacionarios aparecidos en 1912-1942, y comenta los procedimientos para predecir y extraer señales de series económicas consideradas no estacionarias, brecha cubierta con modelos Arima, que incorporan un tipo de proceso evolutivo carac...
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| Corporate Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Unknown |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Madrid, España :
Centro de Estudios Constitucionales, 1991
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| Subjects: |
| Summary: | Enumera contribuciones a la teoría de procesos estocásticos estacionarios aparecidos en 1912-1942, y comenta los procedimientos para predecir y extraer señales de series económicas consideradas no estacionarias, brecha cubierta con modelos Arima, que incorporan un tipo de proceso evolutivo caracterizado por la presecencia de raíces auto-regresivas unitarias sobre una estructura ARMA, forma general de aproximar procesos estacionarios |
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| Physical Description: | p. 541-549 |
| Publication Frequency: | Cuatrimestral |
| ISSN: | 0212-6109 |