Cálculo de los factores empíricos para la estimación de rendimientos en NYSE de 1900 a 1925 /

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En los últimos veinte años, la industria financiera y a académica han utilizado ampliamente el modelo de los cuatro factores como herramienta de predicción del rendimiento de los activos financieros. Sin embargo, para varios autores, su origen empírico ha sido la principal limitación para la c...

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Bibliographic Details
Main Author: Vargas Carrillo, Daniel 1989- (Autor/a)
Other Authors: Cantillo Simón, Miguel 1969- (Director/a del TFG)
Format: Thesis Book
Language:Spanish
Published: San José, Costa Rica, 2016.
Subjects:
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS > METODOS ESTADISTICOS
MODELOS DE VALORACION DE ACTIVOS DE CAPITAL
BOLSA DE VALORES > NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS) > 1900-1925
MERCADOS FINANCIEROS
RIESGO (ECONOMIA)
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