Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras = Discrete and continuous methods formodeling financial series yieldingstochastic volatility probability density /

Bibliographic Details
Main Author: Grajales Correa, Carlos Alexánder (Autor/a)
Other Authors: Pérez Ramírez, Fredy Ocaris (Autor/a)
Format: Article
Language:Spanish
Subjects:
Online Access:Ver artículo en digital
Description
Physical Description:105-123 : gráficos en blanco y negro.