Métodos discretos y continuos para modelar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los rendimientos de series financieras = Discrete and continuous methods formodeling financial series yieldingstochastic volatility probability density /

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Bibliographic Details
Main Author: Grajales Correa, Carlos Alexánder (Autor/a)
Other Authors: Pérez Ramírez, Fredy Ocaris (Autor/a)
Format: Article
Language:Spanish
Subjects:
PROCESOS ESTOCASTICOS
MATEMATICAS FINANCIERAS
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