Medición y control de riesgos financieros /
La función de administración de riesgo -- Rendimiento y riesgo -- La volatilidad -- Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo -- El riesgo en mercado de dinero -- El riesgo en productos derivados -- Modelo montecarlo -- Pruebas de Backtesting y stress testing -- Modelo de riesgo de crédito --...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | English |
| Publicado: |
México :
Limusa,
©2011
|
| Edición: | Tercera Edición |
| Materias: |
| Sumario: | La función de administración de riesgo -- Rendimiento y riesgo -- La volatilidad -- Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo -- El riesgo en mercado de dinero -- El riesgo en productos derivados -- Modelo montecarlo -- Pruebas de Backtesting y stress testing -- Modelo de riesgo de crédito -- El Credit Var -- Medidas de desempeño ajustadas por riesgo -- El riesgo operativo Esta obra, es un esfuerzo por difundir los principales conceptos en la medición de riesgos desde un punto de vista pragmático, de tal suerte que las metodologías puedan ser entendidas por ejecutivos y estudiantes no expertos en la materia, ya que explica entre otros conceptos de igual importancia las herramientas que son indispensables para una efectiva administración de riesgos con visión integral, tales como el Valor en Riesgo (VaR), pruebas de stress, backtesting e indicadores de desempeño, así como modelos de riesgo de crédito. |
|---|---|
| Notas: | Incluye índices |
| Descripción Física: | 220 páginas : il. ; 23 cm. |
| Público: | audiencia general |
| Bibliografía: | Incluye Bibliografía |
| ISBN: | 9789681864446 |