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| LEADER |
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| 003 |
PA-PaUSB |
| 005 |
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| 008 |
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| 020 |
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|a 9789587624625
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| 037 |
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|a DSA-0034-2021
|b Edwin Rene Cutire Cornejo
|c B/.39.15 c/u (cinco ejemplares)
|f papel
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| 040 |
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|a Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Panamá
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| 082 |
0 |
4 |
|2 21
|a 330.015195
|b L325
|
| 100 |
1 |
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|9 217626
|a Larios, J. Fernando
|e autor
|
| 245 |
1 |
0 |
|a Fundamentos de econometría :
|b teoría y problemas
|c / J. Fernando Larios, V Josué Álvarez, Ricardo Quineche.
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| 250 |
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|a Primera edición, marzo de 2017.
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| 264 |
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1 |
|a Bogotá, Colombia :
|b Ediciones de la U,
|c 2017.
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| 300 |
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|a 459 páginas :
|b ilustraciones ;
|c 28 cm.
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| 336 |
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|2 rdacontent
|a texto
|b txt
|
| 337 |
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|
|2 rdamedia
|a sin mediación
|b n
|
| 338 |
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|2 rdacarrier
|a volumen
|b nc
|
| 490 |
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0 |
|a Economía
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| 504 |
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|
|a Bibliografía: página 461.
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| 505 |
2 |
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|a Regresión lineal simple. -- Modelo regresión lineal múltiple. -- Multicolinealidad. – Heteroscedasticidad. -- Autocorrelación. – Variables Dummy. -- Pruebas de diagnóstico y selección de modelos. -- Modelos de regresión no lineales. -- Modelos de respuesta cualitativa. -- Data panel. -- Modelos econométricos: autorregresivos y de rezagos distribuídos. -- Modelos econométricos de ecuaciones simultáneas. -- Series de tiempo: estacionariedad, raiz unitaria y cointegración. -- Modelos arima.
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| 520 |
3 |
|
|a Este libro se constituye en una valiosa herramienta de análisis estadístico-económico de datos de tipo series de tiempo y de corte transversal de principales variables macro y microeconómicas, de relevancia crítica en toda investigación económica moderna. Está organizado en 14 capítulos. Los primeros siete capítulos estudian: supuestos y elaboración de modelos de regresión lineal simple y múltiple, dificultades, detección y corrección de problemas de multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación, variables dummy, y pruebas de diagnóstico y mejor selección de modelos econométricos. Los últimos siete capítulos abordan: modelos de regresión no lineal, modelos de respuesta cualitativa, data panel, modelos dinámicos (autorregresivos y de rezagos distribuidos), construcción y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas, análisis de estacionariedad, raíz unitaria y cointegración de modelos uniecuacionales, e introducción a la construcción y estimación de modelos ARIMA. Estos contenidos son útiles a alumnos de econometría y proyectos de investigación económica, y en general a egresados de economía, especialistas en finanzas y profesionales de otras áreas afines.
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| 650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 152060
|a ECONOMETRIA
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| 650 |
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7 |
|2 LEMB
|9 152060
|a ECONOMETRIA
|v PROBLEMAS, EJERCICOS, ETC.
|
| 650 |
|
7 |
|9 138646
|a ANALISIS DE REGRESION
|2 LEMB
|
| 650 |
|
7 |
|9 217774
|a MULTICOLINEALIDAD
|2 LEMB
|
| 700 |
1 |
|
|9 217627
|a Alvarez, V. Josué
|e autor
|
| 700 |
1 |
|
|9 217628
|a Quineche, Ricardo
|e autor
|
| 942 |
|
|
|2 ddc
|c BK
|
| 945 |
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|
|a Ismelda Sánchez IS
|
| 999 |
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|c 378182
|d 378178
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| 952 |
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