Fundamentos de econometría : teoría y problemas
Este libro se constituye en una valiosa herramienta de análisis estadístico-económico de datos de tipo series de tiempo y de corte transversal de principales variables macro y microeconómicas, de relevancia crítica en toda investigación económica moderna. Está organizado en 14 capítulos. Los primero...
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | , |
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Bogotá, Colombia :
Ediciones de la U,
2017.
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| Edición: | Primera edición, marzo de 2017. |
| Colección: | Economía
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| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- Regresión lineal simple.
- Modelo regresión lineal múltiple.
- Multicolinealidad. – Heteroscedasticidad.
- Autocorrelación. – Variables Dummy.
- Pruebas de diagnóstico y selección de modelos.
- Modelos de regresión no lineales.
- Modelos de respuesta cualitativa.
- Data panel.
- Modelos econométricos: autorregresivos y de rezagos distribuídos.
- Modelos econométricos de ecuaciones simultáneas.
- Series de tiempo: estacionariedad, raiz unitaria y cointegración.
- Modelos arima.