Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas /

Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Solís Chacón, Michael (Autor, Autor/a)
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Spanish
Publicado: [San José], C.R., 2010.
Materias:
PROCESOS ESTOCASTICOS
OPCIONES (FINANZAS)
PRECIOS
MODELOS MATEMATICOS
MATEMATICAS FINANCIERAS

Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica

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