Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas /

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Solís Chacón, Michael (Autor, Autor/a)
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Spanish
Publicado: [San José], C.R., 2010.
Materias:
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040 |a Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica 
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100 1 |a Solís Chacón, Michael  |e Autor/a  |4 aut 
245 1 0 |a Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas /  |c Michael Solís Chacón 
260 |a [San José], C.R.,  |c 2010. 
300 |a ix, 52 hojas :  |b ilustraciones 
502 |a Tesis (maestría académica en matemática aplicada)--Universidad de Costa Rica. Sistema de Estudios de Posgrado, 2010 
650 |a PROCESOS ESTOCASTICOS 
650 |a OPCIONES (FINANZAS) 
650 |x PRECIOS 
650 |v MODELOS MATEMATICOS 
650 |a MATEMATICAS FINANCIERAS 
909 |a Maestría Académica en Matemática con énfasis en Matemática Aplicada 
900 |a 2010 oct 
912 |a 13-OCT-2010 - CRUZ BARRANTES, MARIA AUXILIADORA 
917 |a 10-AUG-2010 - CAMACHO ALFARO, ROSA ISELA 
949 |a ABR -EMQ 
916 |a Centro Catalográfico 
919 |a Ciencias Básicas 
921 |a tesis de maestría