Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas /
Para el problema de valoración de una opción europea usualmente se recurre a la fórmula de Black-Scholes (descrita en [3]). Si Xt denota el precio del activo y Wt es un movimiento browniano, el modelo de Black-Scholes está definido por dXt = μXtdt + σ-XtdWt donde se asume que μ (drift) y σ (vola...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Thesis Book |
| Language: | Spanish |
| Published: |
[San José], Costa Rica,
2010.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Ver documento en repositorio |
Internet
Ver documento en repositorioSistema de Bibliotecas de Universidad de Costa Rica
| Copy | Available |
|---|