Estudio de modelos de volatilidad estocástica en la valoración de opciones europeas /
Para el problema de valoración de una opción europea usualmente se recurre a la fórmula de Black-Scholes (descrita en [3]). Si Xt denota el precio del activo y Wt es un movimiento browniano, el modelo de Black-Scholes está definido por dXt = μXtdt + σ-XtdWt donde se asume que μ (drift) y σ (vola...
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
[San José], Costa Rica,
2010.
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| Acceso en línea: | Ver documento en repositorio |