Las series de tiempo fractales y un método pronóstico.
Presenta un método de pronóstico para la serie de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplica este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.
Autor principal: | Romero-Meléndez, Guillermo |
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Otros Autores: | García-Valdez, Carlos Alberto, Nava-Huerta, Agustín, Ojeda-Suárez, Rogelio |
Formato: | Artículo |
Lenguaje: | Spanish |
Publicado: |
México, DF MX:
Fondo de Cultura Económica
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Materias: |
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