Introducción al análisis de riesgo financiero
La medición de riesgo es una disciplina relativamente nueva, que ha surgido con gran dinamismo después de episodios de inestabilidad y crisis financieras que se presentaron en las décadas del ochenta y noventa, como por ejemplo la crisis de la deuda externa en la mayoría de países por ejemplo: la cr...
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | Spanish |
| Publicado: |
Bogotá :
Ecoe Ediciones,
2015.
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| Edición: | Tercera edición |
| Colección: | (Ciencias empresariales. Contabilidad y finanzas)
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| Materias: |
Tabla de Contenidos:
- II Conceptos fundamentales del riesgo: 1. El riesgo.
- 2. Sobre los rendimientos.
- 3. Modelos para el análisis del riesgo financiero.
- II. Medición y gestión del riesgo de mercado.
- 4. Precios, rendimientos y distribuciones de mercado.
- 5. Valor en riesgo: paramétrico y no paramétrico.
- 6. Valor en riesgo: VaR para renta fija y opciones.
- 7. Pruebas de backtesting.
- III. Temas especiales en la medición y gestión de riesgo.
- 8. Modelos de volatilidad no constante.
- 9. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo.
- 10. Razón de cobertura óptima.
- IV. Apéndices. Apéndice A. Marco legal colombiano.
- Apéndice B. Conceptos básicos de estadística.
- Apéndice C. Inferencia de confianza y pruebas de hipótesis.
- Apéndice D. Modelos de regresión lineal.
- Apéndice E. Letras griegas.