Las series de tiempo fractales y un método pronóstico.

Las series de tiempo fractales y un método pronóstico.

Presenta un método de pronóstico para la serie de tiempo fractales, y una variación de la fórmula de Feder que estimula el movimiento browniano fraccionario. Aplica este método a las cifras del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Romero-Meléndez, Guillermo
Otros Autores: García-Valdez, Carlos Alberto, Nava-Huerta, Agustín, Ojeda-Suárez, Rogelio
Formato: Artículo
Lenguaje:Spanish
Publicado: México, DF MX: Fondo de Cultura Económica
Materias:
MEXICO
TEORIA ECONOMICA
ECONOMOMIA
MODELOS ECONOMETRICOS
SERIES TEMPORALES
ÍNDICES DE PRECIOS
MERCADO DE VALORES

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