Introduction to modern time series analysis /
Este libro presenta desarrollos modernos en econometría de series de tiempo que se aplican a series temporales macroeconómicas y financieras. Intenta colmar la brecha entre métodos y aplicaciones realistas. Este libro contiene los enfoques más importantes para analizar series de tiempo que pueden se...
| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | English |
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| Sumario: | Este libro presenta desarrollos modernos en econometría de series de tiempo que se aplican a series temporales macroeconómicas y financieras. Intenta colmar la brecha entre métodos y aplicaciones realistas. Este libro contiene los enfoques más importantes para analizar series de tiempo que pueden ser estacionarias o no estacionarias. Modelado y pronóstico de series de tiempo univariadas es el punto de partida. Para la serie de tiempo estacionario múltiple Granger test de causaliy y modelos vectoriales autorregresivos se presentan. Para trabajos reales aplicados es muy importante el modelado de series temporales uniones o multivariantes no nonstationary. Por lo tanto, el análisis de raíz unitaria y de cointegración, así como los modelos de corrección de errores vectoriales juegan un papel central. También se estudia la volatilidad de las series de tiempo financieras con modelos heteroscédticos condorales autorregresivos. |
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| Descripción Física: | ix, 274 páginas : ilustraciones ; 24 cm |
| Bibliografía: | Incluye referencias bibliográficas e índice. |
| ISBN: | 9783540732907 (alk. paper) |