Introduction to modern time series analysis /
Este libro presenta desarrollos modernos en econometría de series de tiempo que se aplican a series temporales macroeconómicas y financieras. Intenta colmar la brecha entre métodos y aplicaciones realistas. Este libro contiene los enfoques más importantes para analizar series de tiempo que pueden se...
Autor principal: | |
---|---|
Otros Autores: | |
Formato: | Libro |
Lenguaje: | English |
Materias: |
Tabla de Contenidos:
- Procesos estacionarios univariados
- Causalidad de Granger
- Procesos autorregresivos vectoriales
- Procesos no estacionarios
- Cointegración
- Heteroscedasticidad condicional autoregressiva.